债券凸度是什么
来源：东奥会计在线
责编：施美娇
2021-07-12 14:46:23
精选回答
凸性( Convexity )是收益率变化 1 %所引起的久期的变化。用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量的利率风险所产生的误差越大。
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