D字母无法理解，请老师详细说明一下，市场组合的贝塔系数为1
问题来源：
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中字母所代表的数值。（请将结果填写在给定的表格中，无须列出计算过程）
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无风险资产 |
A |
C |
|
市场组合 |
B |
D |
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甲股票 |
0.22 |
1.3 |
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乙股票 |
0.16 |
0.9 |
利用甲股票和乙股票的数据解联立方程：
0.22=无风险资产收益率+1.3×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
0.16=无风险资产收益率+0.9×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
解得：无风险资产收益率A=0.025
市场组合收益率B=0.175
无风险资产的贝塔值为0，市场组合的贝塔值为1。
0.22=无风险资产收益率+1.3×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
0.16=无风险资产收益率+0.9×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
解得：无风险资产收益率A=0.025
市场组合收益率B=0.175
无风险资产的贝塔值为0，市场组合的贝塔值为1。
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杨老师
2022-04-14 11:34:04 1295人浏览
哈喽！努力学习的小天使：
根据贝塔系数的定义公式：
某资产的贝塔系数＝该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合的标准差
可知：
市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差
即：市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数
由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的，即市场组合与市场组合的相关系数＝1，所以，市场组合的贝塔系数＝1
所以市场组合的贝塔系数=1，我们直接作为结论记住就可以的
您看您可以理解么？若您还有疑问，欢迎提问，我们继续讨论，加油~~~~~~~~~~~有帮助(10)
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