问题来源：
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中字母所代表的数值。（请将结果填写在给定的表格中，无须列出计算过程）
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|
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无风险资产 |
A |
C |
|
市场组合 |
B |
D |
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甲股票 |
0.22 |
1.3 |
|
乙股票 |
0.16 |
0.9 |
利用甲股票和乙股票的数据解联立方程：
0.22=无风险资产收益率+1.3×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
0.16=无风险资产收益率+0.9×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
解得：无风险资产收益率A=0.025
市场组合收益率B=0.175
无风险资产的贝塔值为0，市场组合的贝塔值为1。
0.22=无风险资产收益率+1.3×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
0.16=无风险资产收益率+0.9×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
解得：无风险资产收益率A=0.025
市场组合收益率B=0.175
无风险资产的贝塔值为0，市场组合的贝塔值为1。
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林老师
2022-04-14 16:43:17 2286人浏览
勤奋刻苦的同学，您好：
0.22=无风险资产收益率+1.3×（市场组合收益率-无风险资产收益率）①
0.16=无风险资产收益率+0.9×（市场组合收益率-无风险资产收益率）②
我们用①-②
就可以得到0.06=0.4×（市场组合收益率-无风险资产收益率）
这样可以把（市场组合收益率-无风险资产收益率）计算出来得到0.15，然后代入①或②中，可以得到无风险资产收益率等于0.025
进而计算得到市场组合收益率=0.175
每天努力，就会看到不一样的自己，加油！
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