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【例题-多选题】构成投资组合的证券A和证券B，标准差分别为12%和8%，其收益分别为15%和10%，则下列表述中正确的是：
A.两种资产组合的最高收益率为15%
B.两种资产组合的最低收益率为10%
C.两种资产组合的最高标准差为12%
D.两种资产组合的最低标准差为8%
【答案】ABC
|
A标准差 |
A比重 |
B标准差 |
B比重 |
相关系数 |
σ |
|
12% |
100% |
8% |
0% |
-1 |
0.12 |
|
12% |
90% |
8% |
10% |
-1 |
0.1 |
|
12% |
80% |
8% |
20% |
-1 |
0.08 |
|
12% |
70% |
8% |
30% |
-1 |
0.06 |
|
12% |
60% |
8% |
40% |
-1 |
0.04 |
|
12% |
50% |
8% |
50% |
-1 |
0.02 |
|
12% |
40% |
8% |
60% |
-1 |
0 |
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12% |
30% |
8% |
70% |
-1 |
0.02 |
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12% |
20% |
8% |
80% |
-1 |
0.04 |
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12% |
10% |
8% |
90% |
-1 |
0.06 |
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12% |
0% |
8% |
100% |
-1 |
0.08 |
查看完整问题
杨老师
2022-04-16 12:50:20 557人浏览
哈喽！努力学习的小天使：
如果全部投资于A证券，最高标准差就是12%了
比如相关系数为1，按照您说的比重，组合标准差=0.4*0.12+0.6*0.08=9.6%，这是小于12%的
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