相关系数是负数,是可以分散风险,如果相关系数是正数,也可以分散风险么
P是负数,是可以分散风险,是正数,也可以分散风险么。正相关不是同向运动的么
问题来源:
由两项资产构成的投资组合,如果要达到分散风险的目的,前提条件是这两项资产的收益率负相关。( )(2021年卷Ⅲ)
【答案】× 【解析】两项资产的收益率不完全正相关,即相关系数小于1,由两项资产构成的投资组合就可以达到分散风险的目的。 |
李老师
2022-04-25 17:13:33 3514人浏览
正相关,只要不是1,就可以分散非系统风险。虽然正相关是同向变动,但是当相关系数不为1的时候,组合的标准差会小于单项资产标准差的加权平均数,所以可以分散风险,只不过分散的效应没有为负数那么强烈而已。
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