问题来源：
下列关于β系数的说法中，错误的有（ ）。
A、β系数恒大于0
B、市场组合的β系数恒等于1
C、β系数为0，表示无系统性风险
D、β系数既能衡量系统性风险也能衡量非系统性风险
正确答案：A,D
答案分析：绝大多数资产的β系数是大于0的，但极个别资产的β系数是负数，表明这类资产收益率与市场平均收益率的变化方向相反，当市场平均收益率增加时，这类资产的收益率却在减少，选项A错误；β系数只反映系统性风险的大小，选项D错误。
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宫老师
2022-06-01 17:05:22 1313人浏览
勤奋刻苦的同学，您好：
某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，将某资产换成市场组合，所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，所以市场组合的β也是等于1的。
每天努力，就会看到不一样的自己，加油！
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