证券资产组合的系统风险系数都是什么
精选回答
证券资产组合的系统风险系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重。
β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小。
市场组合相对于它自己的贝塔系数是1
①β=1,说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
②β>1,说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
③β<1,说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
④β=0,说明该资产的系统风险程度等于0
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